资产价格协同波动对通货膨胀的前导效应研究

作者:李雅静

摘要:根据PCA方法编制资产价格综合指数,采用ARDL模型以及Granger因果分析法检验单一资产价格及资产价格综合指数对通货膨胀的前导效应,研究结果表明:单一资产价格对通货膨胀均具有正向前导效应,但不同资产价格前导效应的强度不同;多种资产价格协同波动对通货膨胀有显著的正向滞后前导效应,说明其对通货膨胀具有预警作用。

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收录:
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关键词:
  • 资产价格
  • 通货膨胀
  • 协同波动
  • 资产价格综合指数

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期刊名称:长春金融高等专科学校学报

期刊级别:省级期刊

期刊人气:2937

杂志介绍:
主管单位:吉林省教育厅
主办单位:长春金融高等专科学校
出版地方:吉林
快捷分类:金融
国际刊号:1671-6671
国内刊号:22-1290/F
邮发代号:
创刊时间:1986
发行周期:双月刊
期刊开本:A4
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